Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Excel ODDLYIELD -

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel ODDLYIELD επιστρέφει την απόδοση μιας ασφάλειας με περίεργη (ακανόνιστη) τελευταία περίοδο.

Σκοπός

Λάβετε απόδοση ασφάλειας με περίεργη τελευταία περίοδο

Τιμή επιστροφής

Απόδοση ως ποσοστό

Σύνταξη

= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, redem, freq, (βάση))

Επιχειρήματα

  • sd - Ημερομηνία διακανονισμού της ασφάλειας.
  • md - Ημερομηνία λήξης της ασφάλειας.
  • ld - Ημερομηνία ασφάλειας τελευταίου ενδιαφέροντος.
  • επιτόκιο - επιτόκιο ασφάλειας.
  • pr - Τιμή ανά 100 $ ονομαστική αξία.
  • redem - Τιμή εξαργύρωσης ανά 100 ονομαστική αξία.
  • freq - Πληρωμές κουπονιών ανά έτος (ετήσια = 1, εξαμηνιαία = 2, τριμηνιαία = 4).
  • βάση - (προαιρετικό) Βάση μέτρησης ημέρας (δείτε παρακάτω, προεπιλογή = 0).

Εκδοχή

Excel 2003

Σημειώσεις χρήσης

Ορισμένα ομόλογα έχουν μια ακανόνιστη πρώτη ή τελευταία περίοδο, επομένως οι πληρωμές τόκων δεν ταιριάζουν με ένα κανονικό πρόγραμμα Για να υπολογίσετε την απόδοση ενός δεσμού με μια ακανόνιστη τελευταία περίοδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ODDLYIELD. Η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει την απόδοση μιας ασφάλειας με μια σύντομη ή μακρά τελευταία περίοδο ως ποσοστό.

Παράδειγμα

Στο παράδειγμα που δείχνεται, θέλουμε να υπολογίσουμε την απόδοση ενός ομολόγου με την τελευταία ημερομηνία ενδιαφέροντος της 15-Οκτωβρίου 2017 και την ημερομηνία διακανονισμού της 5-Φεβ-2018. Το ομόλογο λήγει στις 15 Ιουνίου 2018 και πληρώνει επιτόκιο κουπονιού 5%. Οι πληρωμές είναι εξαμηνιαίες, η βάση μέτρησης ημέρας είναι 30/360 ΗΠΑ και η τιμή εξαργύρωσης είναι 100 $. Στο παράδειγμα που εμφανίζεται, ο τύπος στο F5 είναι:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Με αυτές τις εισόδους, η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει 6,32%, με εφαρμογή ποσοστού αριθμού ποσοστών.

Εισαγωγή ημερομηνιών

Στο Excel, οι ημερομηνίες είναι σειριακοί αριθμοί. Γενικά, ο καλύτερος τρόπος εισαγωγής έγκυρων ημερομηνιών είναι να χρησιμοποιήσετε αναφορές κυττάρων, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Για να εισαγάγετε έγκυρες ημερομηνίες απευθείας μέσα σε μια συνάρτηση, η συνάρτηση DATE είναι η καλύτερη επιλογή. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος έχει όλες τις τιμές με κωδικό, με τη συνάρτηση DATE να εισαγάγει τις τρεις απαιτούμενες ημερομηνίες:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Βάση

Το βασικό όρισμα ελέγχει τον τρόπο μέτρησης των ημερών. Η συνάρτηση ODDLYIELD επιτρέπει 5 επιλογές (0-4) και προεπιλογές στο μηδέν, το οποίο καθορίζει βάση ΗΠΑ 30/360 Αυτό το άρθρο σχετικά με τη wikipedia παρέχει μια λεπτομερή εξήγηση των διαθέσιμων συμβάσεων.

Βάση Καταμέτρηση ημέρας
0 ή παραλείφθηκε ΗΠΑ (NASD) 30/360
1 Πραγματική / πραγματική
2 Πραγματική / 360
3 Πραγματική / 365
4 Ευρωπαϊκή 30/360

Σημειώσεις

  • Στο Excel, οι ημερομηνίες είναι σειριακοί αριθμοί.
  • Όλες οι ημερομηνίες, συν τη συχνότητα και τη βάση, περικόπτονται σε ακέραιους αριθμούς.
  • Εάν τυχόν ημερομηνίες δεν είναι έγκυρες (δηλ. Όχι πραγματικά ημερομηνίες), το ODDLYIELD επιστρέφει #VALUE!
  • Το ODDLYIELD επιστρέφει #NUM όταν:
    • (λήξη> διακανονισμός> last_interest) ΔΕΝ ισχύει
    • Βαθμολογήστε <0 ή pr <= 0
    • Η βάση είναι εκτός εμβέλειας

ενδιαφέροντα άρθρα...